まず、実行しようとしているCGIスクリプトへのファイルパスはあっているでしょう。

ただ、.cgiがCGIスクリプトとして実行されていません。

例えばWindowsで、何かファイルをダブルクリックした時に「開くアプリケーションがみつかりません」というようなエラー(？)に出会ったことはないですか？

CGIがダウンロードになるというのはそれと同じような現象で、サーバが .cgi のリクエストにどう応答していいかわからないので、とりあえずまんま返しちゃえという感じでファイルを返す(ダウンロード)という状態です。

つまり、サーバに.cgiをCGIスクリプトだと認識させてあげれば良いわけで、そもそもCGIの使えるサーバかどうか確認することと、Apache なら httpd.conf (管理者権限があればさわれる)とか .htaccess (←大抵こっち)で設定します。

.htaccessの中身は という風にします(普通にテキスト)。AddType行は

AddType application/x-httpd-cgi .cgi

じゃないとダメかもしれなかったり・・・。

ANHTTPD とかなら GUI で簡単設定なんで探してみてください。
「□実行する」という設定と「ファイルの関連付け」がキーワードです。